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Data mining ou à la recherche des correlations cachées

Correlation entre l'évolution de l'indice Cac 40 et son volume sur l'année en cours

Hausses et baisses de l'indice Cac 40 en fonction du jour de la semaine

Evolutions des volumes journaliers sur les années 2017/2018

Evolutions des volumes journaliers sur l'année 2017

Analyse technique

Graphiques

Stock	Last update
GFI INFORMATIQUE	18/10/2013
CAP GEMINI	18/10/2013
ATOS	18/10/2013

ALCATEL	18/10/2013
FRANCE TELECOM	18/10/2013
SCHNEIDER ELECTRIC	18/10/2013

CREDIT AGRICOLE	18/10/2013
BNP PARIBAS	18/10/2013
SOCIETE GENERALE	18/10/2013

LAFARGE	18/10/2013
CIMENTS FRANCAIS	18/10/2013
SAINT-GOBAIN	18/10/2013

SCOR	18/10/2013
AXA	18/10/2013
CNP	18/10/2013

PEUGEOT	18/10/2013
RENAULT	18/10/2013
VALEO	18/10/2013

CARREFOUR	18/10/2013
CASINO	18/10/2013
PINAULT-PR RED	18/10/2013

TF1	18/10/2013
M6-METROPOLE TV	18/10/2013
NRJ GROUP	18/10/2013

BOIRON	18/10/2013
SANOFI-SYNTHELAB	18/10/2013
TRANSGENE	18/10/2013

L.V.M.H.	18/10/2013
CHRISTIAN DIOR	18/10/2013
HERMES INTL	18/10/2013

La question comment obtenir le maximum d'information pratique d'une cotation d'une action durant une période donnée était à l'origine de la mise en place d'un outil qui m'a permis de générer les graphiques suivants.
Deux éléments méthodologiques, normalisation et paramétrage, définissent le cadre de cet étude.
Les paramètres utilisés pour cette présentation :

1. Durée de la période : date début et date fin.
2. Nombre de jours mobiles ègal à 20 pour le calcul de toutes les valeur mobiles.
3. Choix des indices de comparaison : indice général et indice sectoriel.
4. Choix de titres de comparaison .

Normalisation consiste à rapporter les valeurs calculées à leurs valeurs maximales sur une période donnée. Cela permet de standardiser les présentations graphiques ainsi qu'effectuer des comparaisons donnant certaines tendances. Ces « déformations normalisées » mettent en évidence les comportements des courbes et par là les comportements des acteurs sur la bourse de Paris.

Deux graphiques ne sont pas normalisés : graphique de rendement et graphique de comparaison avec d'autres titres. Ceci afin de pouvoir effectuer des comparaisons plus quantitatives auxquelles nous sommes plus habitués.

Graphe 1 : analyse normalisée

Rdt : évolution de rendement du titre sur la période de référence depuis la date début de la période.
VolGlis : valeur du volume de transaction glissant sur 20 jours
SoldeAV : solde d'achat et vente des titres cumulé depuis la date précédente de 20 jours la date début de la période. Chez les analystes anglo-saxons ce paramètre porte le nom de « money flow indicator ».
SoldeAVglis : solde d'achat et vente des titres glissant sur la période de 20 jours.
EcartGlis : écart type glissant sur 20 jours.
RSI : relative strength index.

Graphe 2 : rdt normalisé / indices

Rdt : rendement du titre sur la période de référence depuis la date de début de la période.
Indice général : rendement de l'indice CAC40
Rdt_ : rendement du titre sur la période de référence depuis la date début de la période. C'est le même que « Rdt » ajouté ici pour des raison de clarté du dessin.
I ndice sectoriel : rendement de l'indice sectoriel

Graphe 3 : rdt / indices

Rdt : rendement en pour cent du titre sur la période de référence depuis la date début de la période.
Indice général : rendement en pour cent de l'indice CAC40.
Indice sectoriel : rendement en pour cent de l'indice sectoriel.

Graphe 4 : comparaisons

Rdt : rendement en pour cent des titres sur la période de référence depuis la date début de la période.

Graphe 5 : MACD/RSI normalisé

Rdt : évolution de rendement du titre sur la période de référence depuis la date début de la période.
MACD - différence entre deux moyennes mobiles (12 et 26 jours)
Signal - (trigger) moyenne mobile du MACD sur 9 jours
Oscillateur - différence entre le MACD et le Signal
RSI - Relative Strength Index sur 9 jours

Graphe 6 : MACD