Data mining ou à la recherche des correlations cachées
 
Correlation entre l'évolution de l'indice Cac 40 et son volume sur l'année en cours
Hausses et baisses de l'indice Cac 40 en fonction du jour de la semaine
Evolutions des volumes journaliers sur les années 2016/2017
Evolutions des volumes journaliers sur l'année 2016
tendency & guess
Analyse technique
Graphiques
Stock
Last update
GFI INFORMATIQUE 18/10/2013
CAP GEMINI 18/10/2013
ATOS 18/10/2013

 
ALCATEL 18/10/2013
FRANCE TELECOM 18/10/2013
SCHNEIDER ELECTRIC 18/10/2013

 
CREDIT AGRICOLE 18/10/2013
BNP PARIBAS 18/10/2013
SOCIETE GENERALE 18/10/2013

 
LAFARGE
18/10/2013
CIMENTS FRANCAIS
18/10/2013
SAINT-GOBAIN
18/10/2013

 
SCOR
18/10/2013
AXA
18/10/2013
CNP
18/10/2013

 
PEUGEOT
18/10/2013
RENAULT
18/10/2013
VALEO
18/10/2013

 
CARREFOUR
18/10/2013
CASINO
18/10/2013
PINAULT-PR RED
18/10/2013

 
TF1
18/10/2013
M6-METROPOLE TV
18/10/2013
NRJ GROUP
18/10/2013

 
BOIRON
18/10/2013
SANOFI-SYNTHELAB
18/10/2013
TRANSGENE
18/10/2013

 
L.V.M.H.
18/10/2013
CHRISTIAN DIOR
18/10/2013
HERMES INTL
18/10/2013
 
  
La question comment obtenir le maximum d'information pratique d'une cotation d'une action durant une période donnée était à l'origine de la mise en place d'un outil qui m'a permis de générer les graphiques suivants. 
Deux éléments méthodologiques, normalisation et paramétrage, définissent le cadre de cet étude.
Les paramètres utilisés pour cette présentation :

1. Durée de la période : date début  et date fin.
2. Nombre de jours mobiles ègal à  20 pour le calcul de toutes les valeur mobiles.
3. Choix des indices de comparaison : indice général  et indice sectoriel.
4. Choix de titres de comparaison .

Normalisation consiste à rapporter les valeurs calculées à leurs valeurs maximales sur une période donnée. Cela permet de standardiser les présentations graphiques ainsi qu'effectuer des comparaisons donnant certaines tendances. Ces « déformations normalisées » mettent en évidence les comportements des courbes et par là les comportements des acteurs sur la bourse de Paris.

Deux graphiques ne sont pas normalisés : graphique de rendement et graphique de comparaison avec d'autres titres. Ceci afin de pouvoir effectuer des comparaisons plus quantitatives auxquelles nous sommes plus habitués.

Graphe 1 : analyse normalisée

Rdt : évolution de rendement du titre sur la période de référence depuis la date début de la période.
VolGlis : valeur du volume de transaction glissant sur 20 jours
SoldeAV : solde d'achat et vente des titres cumulé depuis la date précédente de 20 jours la date début de la période. Chez les analystes anglo-saxons ce paramètre porte le nom de « money flow indicator ».
SoldeAVglis : solde d'achat et vente des titres glissant sur la période de 20 jours.
EcartGlis : écart type glissant sur 20 jours.
RSI : relative strength index.

Graphe 2 : rdt normalisé / indices

Rdt : rendement du titre sur la période de référence depuis la date de début de la période.
Indice général : rendement de l'indice CAC40
Rdt_ : rendement du titre sur la période de référence depuis la date  début de la période. C'est le même que « Rdt » ajouté ici pour des raison de clarté du dessin.
I ndice sectoriel : rendement de l'indice sectoriel

Graphe 3 : rdt / indices

Rdt : rendement en pour cent du titre sur la période de référence depuis la date début de la période.
Indice général : rendement en pour cent de l'indice CAC40.
Indice sectoriel : rendement en pour cent de l'indice sectoriel.

Graphe 4 : comparaisons

Rdt : rendement en pour cent des titres sur la période de référence depuis la date début de la période.

Graphe 5 : MACD/RSI normalisé

Rdt : évolution de rendement du titre sur la période de référence depuis la date début de la période.
MACD - différence entre deux moyennes mobiles (12 et 26 jours)
Signal -  (trigger) moyenne mobile du MACD sur 9 jours
Oscillateur - différence entre le MACD et le Signal 
RSI - Relative Strength Index sur 9 jours

Graphe 6 : MACD

Rdt : évolution de rendement du titre sur la période de référence depuis la date début de la période.
MACD - différence entre deux moyennes mobiles (12 et 26 jours)
Signal -  (trigger) moyenne mobile du MACD sur 9 jours
Oscillateur - différence entre le MACD et le Signal 

 

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